证券投资组合理论的基本假设 投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资

A．递增

B．递减

C．不变

D．不一定

A.投资者都是风险中立者

B.证券市场是有效的

C.多种证券之间的收益都是相关的

D.投资者具有不满足性

A、两个相同风险的证券，投资者必然选择收益率较大的

B、两个相同收益率的证券，投资者必然选择风险较小的

C、投资者既希望风险小又要求高收益

D、投资者接受高风险必定要求高收益补偿

A.形态理论

B.随机漫步

C.切线理论

D.现代证券投资组合

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

B.资本市场没有摩擦

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资产市场不可分割

A.证券市场是有效的

B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.投资者都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

投资组合理论的基本假设是（）。

A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合

B．投资者是不知足的和厌恶风险的

C．投资者总是希望持有有效资产组合

D．投资者的投资为多个投资期

A.资本市场没有摩擦

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.资本市场不可分割

D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平