资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，其假设条件的是（)。

A.马科维茨发表《投资组合选择》

B.夏普发表《投资组合理论与资本市场》

C.套利定价理论提出

D.布莱克与斯科尔斯发表《资本资产定价模型：实证研究》

A.马科维茨发表《投资组合选择》

B.夏普发表《投资组合理论与资本市场》

C.套利定价理论提出

D.布莱克与斯科尔斯发表《资本资产定价模型：实证研究》

A.资本资产定价模型的出现

B.期权定价公式的出现

C.马科维茨的投资组合理论的出现

D.利息理论的出现

A.资本市场没有摩擦

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.资本市场不可分割

D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

A.弱式效率市场假说意味着股票未来价格与股票的历史价格无关，技术分析无效

B.现实中我国公司的融资偏好与公司财务理论中的融资偏好次序理论是一致的

C.在资本资产定价模型中，单个资产投资或投资组合的风险度量可以用标准差

D.马科维茨模型并没有指出最优的投资组合，仅产生了有效的投资组合集

A．资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础

B．体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系

C．任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价

D．任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理沦基础上提出的，下列不属于其假设条件的是()。

A．存在一种无风险资产

B．市场是有效的，交易费用为零

C．市场效率边界曲线只有一条

D．市场效率边界曲线无法确定