题目
A.资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础
B.体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系
C.任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价
D.任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价
第1题
资本资产定价模型以()为基础。
A.马可维茨的证券组合理论
B.法玛的有效市场假说
C.夏普的单一指数模型
D.套利定价理论
第2题
现代证券组合理论包括()。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.单因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
第4题
现代证券组合理论包括()。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.单因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
第5题
1976年,史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出()。
A.套利定价理论
B.现代证券组合理论
C.马柯威茨理论
D.资产组合理论
第9题
现代资产理论包括:()。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.单一指数模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
E.资本资产保值定价模型
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