证券投资组合理论的基本假设风险厌恶者对每增加一单位风险，所要求的新增回报率会（）。

证券投资组合理论的基本假设

投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。

A.套期保值者是风险厌恶者

B.在现货市场上有空头

C.在期货市场上有空头

D.对价格期望无投机性

A.组合的期望收益率大于10%小于18%

B.组合的标准差大于12%小于20%

C.极度风险厌恶者应该全部投资A证券

D.极度风险厌恶者应该全部投资B证券

A.投资者都是风险中立者

B.证券市场是有效的

C.多种证券之间的收益都是相关的

D.投资者具有不满足性

投资组合理论的基本假设是（）。

A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合

B．投资者是不知足的和厌恶风险的

C．投资者总是希望持有有效资产组合

D．投资者的投资为多个投资期

套利定价理论的基本假设不包括（）。

A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

C．投资者的投资为复合投资期

D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

A．所有的投资者都是风险厌恶者

B．投资者是价格的接受者，他们的买卖行为不会改变证券价格

C．只有信用优良的投资者才可以以无风险利率无限借贷

D．所有的投资都可以无限分割，投资数量随意

A.A.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

B.B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

C.C.投资者的投资为复合投资期

D.D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

A.证券收益具有不确定性，其概率分布服从于正态分布

B.证券收益具有相关性

C.投资者是不知足的和风险厌恶的

D.投资者都遵循主宰原则

E.证券组合降低风险的程度与组合证券的数目有关

A.“不满足假设”

B.“风险厌恶假设”

C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合