以下关于马科维茨投资组合理论的基本假设叙述不正确的是()。

A.CAPM模型假设存在交易费用和税金

B.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系

C.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

D.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

A、两个相同风险的证券，投资者必然选择收益率较大的

B、两个相同收益率的证券，投资者必然选择风险较小的

C、投资者既希望风险小又要求高收益

D、投资者接受高风险必定要求高收益补偿

A．市场是有效的

B．市场效率边界曲线只有一条

C．风险是可以规避的

D．组合是在预期和风险基础上进行

E．交易费用为零

A.A．证券市场是有效的

B.B．存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.​C．投资者都是风险规避的

D.​D．投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量，以它的均值来衡量收益，以它的方差来衡量风险

B.马科维茨的理论又称为均值-方差分析

C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

B.资本市场没有摩擦

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资产市场不可分割

A.投资者认为每一项可供选择的投资在一定持有期内都存在预期收益率的概率分布。

B.投资者都追求单一时期的预期效用最大化，而且他们的效用曲线表明财富的边际效用呈递减的趋势。

C.投资者根据实际收益率的波动率，估计投资组合的风险。

D.投资者根据预期收益率和风险作出决策，他们的效用曲线只是预期收益率和预期收益率方差的函数。

A.资本市场没有摩擦

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.资本市场不可分割

D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

A.马科维茨

B.威廉夏普

C.巴菲特

D.罗斯

A.马科维茨

B.威廉夏普

C.巴菲特

D.罗斯