在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()

A.贷款金额

B.回收率

C.回收率的波动性

D.贷款违约风险之间的相关性

A．验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性

B．验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进

C．验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

D．验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

E．验证是银行优化内部评级模型的重要手段

A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

D.在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

E.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题

C．CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来

D．CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人

E．CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组