KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人

D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A.VaR的盯市模型

B.违约模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型

A.KPMG 风险中性定价模型

B.KMV 的Credit Monitor 模型

C.死亡率模型

D.RiskCalc 模型

A.KMV模型

B.Credit Risk+

C.Credit Portfolio View

D.Credit Metrics

A.期望收益率

B.标准差

C.历史收益率

D.和其他资产的相关性