题目
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
A.Credit Metrics的本质是一个VAR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C.CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据,并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D.CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人
E.CrEDitRisk+模型中,具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
第1题
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人
D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
第2题
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人
D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
第3题
A.②③
B.③④
C.②③④
D.①②③④
第4题
A.银行资产组合的潜在损失水平越高,信用风险经济资本数额越大
B.银行选定的置信水平越高,信用风险经济资本数额越大
C.银行选定的置信水平越低,信用风险经济资本数额越大
D.银行资产组合的潜在损失水平越低,信用风险经济资本数额越大
第5题
下列关于商业银行信用风险管理的说法,错误的是()。
A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益
B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则:“品德、能力、资本、抵押品、盈利”
C.建立信用度量模型的基础上,还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险
D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
第7题
以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是:()。
A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.贷款资产不得过于集中
第8题
有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是()。
A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
第9题
有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是()。
A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
第10题
关于债券组合构建,以下说法错误的是()。
A.债券组合构建不需要考虑杠杆率
B.债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C.债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险
D.债券组合构建需要选择个券
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