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以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金市场资产组合平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的詹森测度，其值为_____。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00

D.50.00%

答案

D、50.00%

更多“以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金市场资产组合平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间…”相关的问题

第1题

下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

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第2题

你想用詹森测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A 17.6 10 1.2 基金B 17.5 20 1.0 基金C 17.4 30 0.8 詹森测度最高的基金是_______。

A.基金A

B.基金B

C.基金C

D.基金A和B不分胜负都是最高

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第3题

以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。（保留两位小数）股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%） A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50

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第4题

在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：权重（%）收益率（%）债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 -1 资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。

A.-1.80%

B.-1.00%

C.0.80%

D.1.00%

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第5题

在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。权重（%）收益率（%）债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 W基金管理的资产组合的超额收益合计为_______。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

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第6题

在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：权重（%）收益率（%）债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 -1 B基金管理的资产组合的总超额收益为____。

A.-1.80%

B.-1.00%

C.0.80%

D.1.00%

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第7题

当增加房地产到一个股票、债券和货币的投资组合中，房地产收益的哪些因素影响组合风险（）。

A.期望收益率

B.标准差

C.历史收益率

D.和其他资产的相关性

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第8题

假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%，系统风险β分别为1.2和0.8，市场组合的季平均收益率为2.2%，季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为（)。

A.基金A优于市场表现

B.基金A优于基金B

C.市场表现优于基金B

D.基金B优于基金A

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第9题

假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。

A.8.5%

B.9%

C.11%

D.18%

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第10题

下列关于β系数说法正确的有（）。

A.β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度

B.β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍

C.β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍

D.β系数小于0表示股票收益率波动方向与市场组合收益率波动方向相反

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