更多“假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%，系统风险β分别为1.2和0.8，市场组合的季平均收益率为2.2%，季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为（)。”相关的问题
第1题
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 （)。
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第2题
已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（）
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第3题
组合R的平均年化收益率等于12%，收益率的标准差为11%，贝塔为0.6；市场指数的平均年化收益率为15%，标准差为13%，贝塔为1。当我们把组合R画在资本市场线图像上时，组合R将位于：（）
A.CML上面。
B.CML下方。
C.CML上方。
D.数据不足，无法确定。
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第4题
假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？
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第5题
一家共同基金为投资者提供安全的货币基金，它的当前利率为0.045。该共同基金也提供激进型的证券投资基金，历史的预期收益率和标准差分别为0.20和0.25。 （1）推导并写出“风险-收益”权衡关系的方程。 （2）投资者承担单位风险所能得到的预期收益率是多少？ （3）如果某投资者要求的预期收益率为0.15，那么应当如何配置资金？相应的风险多大？
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第6题
下列基金的收益与股票市场平均收益率最接近的是（）。
A.指数基金
B.股票基金
C.债券基金
D.货币市场基金
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第7题
3. 资产组合的收益率等于组成资产组合的各资产收益率的（）
A.加总收益率
B.中位数收益率
C.几何加权平均
D.算数加权平均
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第8题
下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。
A.市场组合的平均收益率
B.无风险收益率
C.特定股票的贝塔系数
D.市场组合的贝塔系数
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第9题
假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了 200只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个期望收益率的估计值，以及（）个对宏观经济的敏感性系数
A.200 ，19 900
B.200 ，200
C.19 900，200
D.19 900，19 900
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第10题
资产组合M的期望收益率为20%，标准离差为28.8%，资产组合N的期望收益率为12%，标准离差率为1.1，甲投资者和乙投资者决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，甲期望的最低收益率为16%，乙投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求： （1）为实现期望的收益率。甲投资者应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （2）判断甲投资者和乙投资者谁更厌恶风险，并说明理由。
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