以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。（保留两位小数） 股票 市值（万元） 贝塔 超额收益率（%） 标准差（%） A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50

A.0.075

B.0.052

C.0.034

D.0.042

A.市场指数，例如标准普尔500指数

B.经常账户的赤字

C.GNP的增长率

D.失业率

A.0.67

B.0.75

C.1.0

D.1.33

A.CML上面。

B.CML下方。

C.CML上方。

D.数据不足，无法确定。

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

A.0

B.0.75

C.1

D.都不对

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

A.20%

B.26%

C.0

D.都不对