关于证券组合风险，以下说法中正确的有

A.市场投资组合的无风险收益率

B.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

C.该组合中所有单项资产各自的β系数

D.该组合的无风险收益率

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合

B.以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的风险组合

A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差

B.对给定风险水平有最高的预期收益率

C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率

D.有最高风险和收益率

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

A.无风险报酬率

B.风险组合的期望报酬率

C.风险组合的标准差

D.投资个人的风险偏好

A.它包含所有证券

B.它的期望收益低于无风险利率

C.它就是最优风险组合

D.它的方差小于其他证券和组合

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.适当分散化可以减少系统风险

B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了组合的总风险

C.当组合中加入越来越多的证券时，组合总风险以递减的速度下降

D.除非组合包含10只以上的股票，否则分散化降低风险的好处不会充分显现。