更多“在某一年,B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率: 权重(%) 收益率(%) 债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%,计算如下: 权重(%) 收益率(%) 债券(希尔森…”相关的问题
第1题
在某一年,B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率: 权重(%) 收益率(%) 债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%,计算如下: 权重(%) 收益率(%) 债券(希尔森-莱曼指数) 50 5 股票(标准普尔500指数) 50 -1 B基金管理的资产组合的总超额收益为____。
A.-1.80%
B.-1.00%
C.0.80%
D.1.00%
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第2题
在某一年,W共同基金对以下这些资产投资为,获得了15%的收益率。 权重(%) 收益率(%) 债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%,计算如下: 权重(%) 收益率(%) 债券(希尔森-莱曼指数) 50 5 股票(标准普尔500指数) 50 15 W基金管理的资产组合的超额收益合计为_______。
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第3题
股票A和股票B的概率分布如下: 状态 概率 A股票的收益率(%) B股票的收益率(%) 1 0.10 10 8 2 0.20 13 7 3 0.20 12 6 4 0.30 14 9 5 0.20 15 8 假设有最小方差资产组合G,股票A和股票B在资产组合G中的权重分别为多少?
A.0.40,0.60
B.0.66,0.34
C.0.34,0.66
D.0.24,0.76
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第4题
股票A和股票B的概率分布如下: 状态 概率 A股票的收益率(%) B股票的收益率(%) 1 0.10 10 8 2 0.20 13 7 3 0.20 12 6 4 0.30 14 9 5 0.20 15 8 假设有最小方差资产组合G,股票A和股票B在资产组合G中的权重分别为多少?
A.0.40,0.60
B.0.66,0.34
C.0.34,0.66
D.0.24,0.76
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第5题
某资产组合由长期债券和股票构成,其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下,长期债券和股票收益率分别为6%和15%;经济形势差的情况下,长期债券和股票收益率分别为4%和10%,而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果不正确的有()
A.长期债券的期望收益率为5%
B.股票的期货收益率为12.5%
C.该项资产组合的期望收益率为11%
D.长期债券的期望收益率为6%
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第6题
当增加房地产到一个股票、债券和货币的投资组合中,房地产收益的哪些因素影响组合风险 ()。
A.期望收益率
B.标准差
C.历史收益率
D.和其他资产的相关性
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第7题
假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=-0.5,该股票是被高估还是低估?
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
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第8题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
E.0.76,0.24
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第9题
根据资本资产定价模型(CAPM),资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率,资产B的预期收益率则低于无风险收益率,则投资组合()的贝塔必定小于0
A.做多资产A、做多资产B
B.做多资产A、做空资产B
C.做空资产A、做多资产B
D.做空资产B
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第10题
股票A和股票B的概率分布如下: 状态 概率 A股票的收益率(%) B股票的收益率(%) 1 0.10 10 8 2 0.20 13 7 3 0.20 12 6 4 0.30 14 9 5 0.20 15 8 如果你将投资的40%购买股票A,60%用于购买股票B,那么这个资产组合的期望收益率为____,它的标准差将是____。
A.9.9%,3%
B.9.9%,1.1%
C.11%,1.1%
D.11%,3%
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