更多“你想用詹森测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下： 平均收益率（%） 收益的标准差（%） 贝塔值 基金…”相关的问题
第1题
你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下： 平均收益率（%） 收益的标准差（%） 贝塔值 基金A 24 30 1.5 基金B 12 10 0.5 基金C 22 20 1.0 标准普尔500指数 18 16 1.0 夏普测度最高的基金是_______。
A.基金A
B.基金B
C.基金C
D.基金A和B不分胜负都是最高
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第2题
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。
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第3题
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 （)。
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第4题
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
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第5题
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
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第6题
下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。
A.市场组合的平均收益率
B.无风险收益率
C.特定股票的贝塔系数
D.市场组合的贝塔系数
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第7题
假设你有100万元，有以下两种资产来构造组合： （1）无风险资产年利率12%； （2）风险资产，期望收益率30%，标准差40%。 构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少（）？
A.23.5%
B.24.5%
C.25.5%
D.26.5%
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第8题
根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
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第9题
在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。 权重（%） 收益率（%） 债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下： 权重（%） 收益率（%） 债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 W基金管理的资产组合的超额收益合计为_______。
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第10题
假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%，系统风险β分别为1.2和0.8，市场组合的季平均收益率为2.2%，季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为（)。
A.基金A优于市场表现
B.基金A优于基金B
C.市场表现优于基金B
D.基金B优于基金A
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