更多“对于组合投资的投资者来说,某房地产资产投资的债务比例越高,风险越大(请输入对或错)。”相关的问题
第1题
2.对于投资者来说,一般是投资风险越大,期望的投资收益率越高。
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第2题
资本资产定价模型(CAPM)表明,在市场均衡状态下,任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
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第3题
通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的投资比例,可能改变该组合的风险大小。
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第4题
分离定理说明对于所有的投资者,他们选择的最优投资组合中的风险资产占比相同
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第5题
资产组合M的期望收益率为20%,标准离差为28.8%,资产组合N的期望收益率为12%,标准离差率为1.1,甲投资者和乙投资者决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,甲期望的最低收益率为16%,乙投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求: (1)为实现期望的收益率。甲投资者应在资产组合M上投资的最低比例是多少? (2)判断甲投资者和乙投资者谁更厌恶风险,并说明理由。
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第6题
决定投资者组合风险大小的是组合资产间的相关性,不是投资组合的方差。
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第7题
【判断题】激进型投资组合:保险和基金占20%、股票和债券占30%,而外汇、期货、房地产等高风险投资产品比例高达50%。由于这种投资组合风险高,只适合于那些资金雄厚、抗风险能力高的投资者。
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第8题
投资组合中证券之间的相关性越小
A.投资组合的风险越小
B.投资组合的风险越大
C.非系统风险越小
D.可分散风险越大
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第9题
考虑一风险资产组合,年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元,概率相等,均为0.5;可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价,则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合? b. 假定投资者可以购买(a)中的资产组合数量,该投资的期望收益率为多少? c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价,则投资者愿意支付的价格是多少? d. 比较(a)和(c)的答案,关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系,投资者有什么结论?
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第10题
已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别是14%和20%,无风险收益率为8%,某投资者将自有资金100万中的40万投资于无风险资产,其余的资金全部投资于市场组合,则下列结论正确的有()。
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.资本市场线的斜率为0.3
D.该投资组合的风险溢价为3.6%
E.该投资组合的投资者没有进行杠杆交易
F.该投资组合的投资者正在进行杠杆交易
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