在CAPM中，关于市场组合的说法错误的是（)

A.包含所有公开交易的资产

B.位于有效边界上

C.所有证券的比例取决于其市值占总市值的比例

D.是资本市场线与无差异曲线的切点组合

A.它包括所有证券

B.它在有效边界上

C.市场资产组合中各个证券所占比重与它们的市值成正比

D.它是资本市场线和无差异曲线的切点

A.套利组合中通常只包含风险资产

B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资

C.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产

D.套利组合是无风险的

A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

A.β系数越大则市场风险越大

B.所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

D.市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系统风险

A.市场投资组合的无风险收益率

B.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

C.该组合中所有单项资产各自的β系数

D.该组合的无风险收益率

A.市场均衡时，资本市场线的斜率始终为正

B.资本市场线代表斜率最高的CAL

C.资本市场线是连接无风险资产和市场组合的线

D.资本市场线与证券市场线在市场达到均衡时重合

E.资本市场线和证券市场线都是CAPM

A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场投资组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

A.市场投资组合的无风险收益率

B.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

C.该组合中所有单项资产各自的β系数

D.该组合的无风险收益率

A.有效市场假说将市场分为三种类型

B.弱式有效市场中资产价格反映了所有的历史信息

C.半强式有效市场中资产价格反映了所有公开的信息

D.强式有效市场中资产价格反映了所有历史信息和当前信息

A.该组合中所有单项资产在组合中所占价值的比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场投资组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率