下列不属于凸性特点的是

A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

B.与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响

C.当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计

D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

A.利率曲线

B.预期值

C.期望收益率

D.曲线的弯曲程度

A.凸性效应对久期效应的抵消作用

B.凸性效应对久期效应的强化作用

C.凸性效应对债券价格的拉升作用

D.久期效应

A.在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于债券单元。

B.在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于到期收益率曲线单元。

C.在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于时点单元。

D.在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于即期收益率曲线单元。

A.凸性

B.凹性

C.敏感性资金缺口

D.久期缺口

A.久期

B.修正久期

C.凸度

D.凸性

A.对于不含权的债券，利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度

B.凸性越大的债券，用久期估计的价格变化误差越小。

C.对于不含权的债券，收益率下降时，用久期会低估的价格变化幅度。

D.债券的凸性越大，对投资者越有利。