更多“1、债券价格变动的百分比,近似等于()与到期收益率变化量的乘积。”相关的问题
第1题
当市场收益率上升100个基点时,下列哪种以面值发售的债券价格变动50元(面值1000元,每年付息两次,票面利率为9%)()。
A.债券久期是5年
B.债券修正久期是5年
C.债券久期是5.5年
D.债券修正久期是5.5年
点击查看答案
第2题
当市场收益率上升100个基点时,下列哪种以面值发售的债券价格变动50元(面值1000元,每年付息两次,票面利率为9%)()。
A.债券久期是5年
B.债券修正久期是5年
C.债券久期是5.5年
D.债券修正久期是5.5年
点击查看答案
第3题
久期可以用线性关系来表示债券的凸形关系,对于收益率的变动,久期可以较好地给出价格变动的近似值。
点击查看答案
第4题
久期可以用线性关系来表示债券的凸形关系,对于收益率的变动,久期可以较好地给出价格变动的近似值。
点击查看答案
第5题
息票债券的久期()
A.在债券发行之后保持不变
B.可以准确预测利率变化带来的债券价格变动
C.与到期收益率同向变动
D.以上都不对
点击查看答案
第6题
债券的年度修正期限为7.020,年度凸度为65.180。 如果债券的到期收益率降低25个基点,则预期的价格变动百分比最接近(): A. 1.73% B.1.76% C.1.78%
点击查看答案
第7题
某债券的麦考利久期为2.81,修正久期是2.57,如果不考虑凸度,则当利率下降1%时,债券价格上升()。
点击查看答案
第8题
某债券的麦考利久期为2.81,修正久期是2.57,如果不考虑凸度,则当利率下降1%时,债券价格上升()。
点击查看答案
第9题
当收益率为y0时,债券A的久期等于债券B,债券A的正凸性大于债券B,收益率上升时,债券A的价格大于债券B。
点击查看答案