久期可以用线性关系来表示债券的凸形关系，对于收益率的变动，久期可以较好地给出价格变动的近似值。

A.在债券发行之后保持不变

B.可以准确预测利率变化带来的债券价格变动

C.与到期收益率同向变动

D.以上都不对

A.债券久期是5年

B.债券修正久期是5年

C.债券久期是5.5年

D.债券修正久期是5.5年

A.对于不含权的债券，利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度

B.凸性越大的债券，用久期估计的价格变化误差越小。

C.对于不含权的债券，收益率下降时，用久期会低估的价格变化幅度。

D.债券的凸性越大，对投资者越有利。

A.收益率都为15% 的条件下，每年支付100元的永久债券的久期比每年支付200元的永久债券的久期更长

B.收益率都为15% 的条件下，每年支付100元的永久债券的久期比每年支付200元的永久债券的久期更短

C.收益率都为15% 的条件下，每年支付100元的永久债券的久期和每年支付200元的永久债券的久期相等

D.永久债券的久期不确定

A.其他条件相同，债券的到期日越长，久期越长。

B.在到期日相同的条件下，到期收益率越低的零息债券的久期越短

C.给定到期日和到期收益率，债券息票利率越低，久期越长

D.相对于到期日，久期能够更好地测度债券的利率风险

A.1.83%

B.2.01%

C.3.27%

D.6.44%

A.债券的剩余期限越长，其久期越短

B.对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短

C.久期是用来衡量信用风险的指标

D.久期越大，债券的风险越小