1、久期描述了价格--收益率曲线的斜率，凸性描述了

A.在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于债券单元。

B.在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于到期收益率曲线单元。

C.在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于时点单元。

D.在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于即期收益率曲线单元。

A.再投资风险

B.利率风险（狭义）

C.收益率曲线风险

D.波动率风险

A.再投资风险

B.利率风险（狭义）

C.收益率曲线风险

D.波动率风险

A.不同期限证券具有完全替代性

B.若预期短期利率高于现行短期利率,则收益率曲线向下倾斜

C.若预期短期利率低于现行短期债券利率,则收益率曲线向上倾斜

D.若预期短期利率保持不变,则收益率曲线向下倾斜

A.债券的收益率久期

B.时点久期

C.即期曲线久期

D.到期曲线久期

A.假设价格收益率曲线是线性的

B.假设利率期限结构是平坦的

C.假设当利率变化时，未来的现金流不会发生变化

D.假设收益率曲线是平行移动的

A.收益风险曲线

B.风险曲线

C.收益曲线

D.收益率曲线

A.当收益率曲线陡峭上升时，预期短期利率在未来将上升

B.当收益率曲线向下倾斜时，预期未来短期利率降下降

C.当收益率曲线水平时，预期未来短期利率保持不变

D.当收益率曲线陡峭上升时，市场预期未来可能会有通货膨胀

A.投资者要想购买凸性较小的债券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率

B.在正凸性区域，价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性

C.凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量

D.具有较大曲率的债券在收益率下降时，其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量

A.收益率曲线风险

B.重新定价风险

C.基本点风险

D.内含选择权风险