假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（）

A.0.68美元

B.-0.75美元

C.-0.5美元

D.0.5美元

A.0.68美元

B.-0.75美元

C.-0.5美元

D.0.5美元

A.+0.725美元

B.-0.725美元

C.-0.5美元

D.+0.5美元

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.503美元

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.不确定

A.以利率r借款S美元，期限为T-t，购买标的资产，对远期合约做空

B.以利率r借款S美元，期限为T-t，购买标的资产，对远期合约做多

C.卖空标的资产，将收入S美元以利率r 进行投资，期限为T-t ，并且对远期合约做空

D.卖空标的资产，将收入S美元以利率r 进行投资，期限为T-t ，并且对远期合约做多

A.存在价值为2美元的套利机会

B.存在价值为2.53美元的套利机会

C.存在价值为0.5176美元的套利机会

D.不存在套利