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[单选题]

假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（）

A.0.68美元

B.-0.75美元

C.-0.5美元

D.0.5美元

答案

0.68美元

更多“假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（）”相关的问题

第1题

假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为（）

A.+0.725美元

B.-0.725美元

C.-0.5美元

D.+0.5美元

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第2题

考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.503美元

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第3题

考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.不确定

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第4题

不提供任何收入的投资资产的现货价格为30美元，所有到期日（连续复利）的无风险利率为10％。三年远期价格是33美元

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第5题

投资资产的现货价格为30美元，连续复利，所有到期日的无风险利率为10％。该资产在第一年末和第二年末提供2美元的收入。三年远期价格是多少？

A.19.67美元

B.35.84美元

C.45.15美元

D.40.50美元

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第6题

假定某美元资产不能给持有者带来现金收入，投资者可以按无风险利率r借款，这项资产在T时刻的远期价格F和在t时刻的即期价格S是相关的。如果投资者注意到F>Sexp（r（T-t))，那么投资者可以通过下列哪种方式盈利？

A.以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做空远期合约

B.以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做多远期合约

C.卖空资产，以r利率投资S美元，期限为T-t，做多远期合约

D.卖空资产，以r利率投资S美元，期限为T-t，做空远期合约

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第7题

基于无红利支付股票的欧式看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。

A.2.56

B.3.66

C.5.12

D.6.79

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第8题

若股票价格（不支付股息)为50美元，两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元，无风险率为3%（连续复利）。请问期权的下限是多少？（价格低于下限就有套利机会，价格高于下限就没有套利机会）

A.4.00美元

B.3.86美元

C.2.86美元

D.0.86美元

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第9题

A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）

A.2.8

B.8.2

C.4.8

D.4.2

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第10题

假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为（）元。（保留四位小数）

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