更多“【填空题】假定债券当前价格为125美元,执行价格为110美元,1年期无风险利率为每年10%,债券远期价格的波动率为每年8%,期权期限内所支付券息的贴现值为10美元。采用布莱克模型对一个期限为1年,标的…”相关的问题
第1题
【填空题】一个三个月期限的美式看跌期权,标的股票不支付股息,当前价格为60美元,执行价格是60美元,无风险利率是每年10%,波动率为每年45%。构建时间段为1个月的二叉树为这一期权定价。价格是()。
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第2题
考虑一份远期合约,期限为90天(每年360天惯例),现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为
A.500美元
B.550美元
C.507.56美元
D.503美元
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第3题
考虑一份远期合约,期限为90天(每年360天惯例),现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为()
A.500美元
B.550美元
C.507.56美元
D.不确定
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第4题
不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期,交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率(连续复利)为8%。 空头远期合约的价值是多少?
A.+ $ 2.00
B.-$ 2.00美元
C.+ $ 1.96美元
D.- $ 1.96美元
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第5题
两种债券有相同的期限和票面利率,一只价格为105美元,可赎回;另一只价格为110美元,不可赎回。问哪一只债券到期收益率更高?为什么?
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第6题
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分,执行价格为420美分,无风险利率为每年6%,波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是()。
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第7题
不提供任何收入的投资资产的现货价格为30美元,所有到期日(连续复利)的无风险利率为10%。 三年远期价格是33美元
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第8题
考虑购买一份附息票债券的远期合约,债券的当前价格为$900, 假定远期合约期限为一年,债券在5年后到期,假设6个月后,债券会支付40美元的利息,其中第二次付息日恰恰是远期合约交割日的前一天。6个月与一年期的无风险年利率分别为9%和10%,则该远期合约的交割价格为
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第9题
投资资产的现货价格为30美元,连续复利,所有到期日的无风险利率为10%。 该资产在第一年末和第二年末提供2美元的收入。 三年远期价格是多少?
A.19.67美元
B.35.84美元
C.45.15美元
D.40.50美元
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第10题
假设市场完美无摩擦,标的资产价格为35.5美元,远期价格为38美元,期限为一年。年无风险利率为5%,则套利利润为()
A.0.68美元
B.-0.75美元
C.-0.5美元
D.0.5美元
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