10、当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是

A.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同

B.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同

C.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的

D.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系

A.相关系数的取值范围是[-1，+1]

B.当两种证券之间的相关系数为-1时，表示两者之间呈现完全负相关。

C.完全负相关表示，当一种证券的收益上升时，另一种证券的收益水平下降相同的幅度。

D.当两种证券之间的相关系数为0时，表示一种证券收益水平波动，会导致另一种证券收益水平为0。

A.两种证券之间存在完全同向的联动关系

B.两种证券之间存在完全反向的联动关系

C.两种证券的收益有同向变动倾向

D.两种证券的收益有同向变动倾向

A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强

B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱

C.相关系数等于0时，不能分散任何风险

D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

A.若两种证券收益率的相关系数为0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

A.当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大

B.当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小

C.证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

D.证券组合的风险不高于单个证券的最高风险

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券预期报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱

D.期望报酬率最高的投资组合

A.投资组合的系统风险不可以通过持有更多股票进行分散。

B.两种证券的收益率完全相同，则相关系数为1；两种证券的收益率完全不相关，则相关系数为-1。

C.只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。

D.多因素的套利定价理论对单一因素的模型进行了拓展，囊括了许多系统风险的来源。

A.-1

B.-0.5

C.0.5

A.-1

B.-0.5

C.0.5

D.1