5、下列关于相关系数的说法中正确的是

A.相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险

B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

D.相关系数为0时，不能分散任何风险

A.当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

B.当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

D.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险

A.相关系数为0时，不能分散任何风险

B.相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

C.相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小

D.相关系数为－1时，组合可以最大程度地分散风险

A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

A.若两种证券收益率的相关系数为0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

A.证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多

B.证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系

C.资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性

D.证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多，且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系

A.当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大

B.当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小

C.证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

D.证券组合的风险不高于单个证券的最高风险

A.两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同

B.组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

C.这样的组合不能降低任何风险

D.这样的组合可以抵消一些公司特有风险

A.当两个资产的相关系数小于1时，可以通过分散化降低组合的风险

B.如果两个资产的相关系数等于-1，可以用这两个资产构造出零方差组合

C.相关系数越低，分散化投资带来的好处就越大

D.如果两个资产的相关系数等于零，可以用这两个资产构造出零方差组合

E.如果两个资产的相关系数等于1，可以通过分散化降低组合的风险

A.投资组合的系统风险不可以通过持有更多股票进行分散。

B.两种证券的收益率完全相同，则相关系数为1；两种证券的收益率完全不相关，则相关系数为-1。

C.只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。

D.多因素的套利定价理论对单一因素的模型进行了拓展，囊括了许多系统风险的来源。