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[主观题]

某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。 if 该股票的远期价格为101元，低于无套利价格，故可进行套利：当前（t时）：借入该股票，卖出得100元，以无风险利率5%贷出，期限1年；同时签订远期合约，约定1年后以101元的价格买入该股票。 1年后（T时）：收回贷出的100元本利和，并执行远期合约，以101元价格买入股票，归还当初借入的股票。此种行为（卖现货、买远期）称为反向套利，可以实现套利收益为（精确到小数点后2位）：

答案

10倍

更多“某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。 if 该股票的远期价格为101元，低于无套利价格，故可进行套利：当前（t时）：借入该股票，…”相关的问题

第1题

某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。现在有两种方案买入该股票：一种方案是当前买入，需支付100元；另一种方案是与买方签订买入股票的远期合约，约定1年后买入。那么，什么情况下你愿意在1年后买入该股票？

A.如果约定1年后股票的买入价格=104.25元。

B.如果约定1年后股票的买入价格≤105.13元。

C.如果约定1年后股票的买入价格≤106元。

D.如果约定1年后股票的买入价格≥105元。

E.如果约定1年后股票的买入价格=106元。

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第2题

某只股票当前价格为50元，未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%，则该股票6个月的远期价格应为（）元（精确到小数点后2位数）。

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第3题

假定某无红利支付股票的预期收益率为10%（1年计一次复利的年利率），其目前的市场价格为100元，已知市场无风险利率为3%（1年计一次复利的年利率），那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等（）。

A.110元

B.103元

C.107元

D.100元

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第4题

【填空题】假设一支股票，当前价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%，构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____？

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第5题

假定某无红利支付股票的预期年收益率为10%，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为4%（每年复利一次），那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于（）。

A.110元

B.106元

C.104元

D.100元

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第6题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为

A.10.51元

B.20.51元

C.20.55元

D.40.51元

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第7题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为8%，市场上该股票的3个月远期价格为21元，请问应如何进行套利？

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第8题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（）

A.20

B.20.5

C.21

D.21.5

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第9题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（）

A.20

B.20.5

C.21

D.21.5

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