更多“假定某无红利支付股票的预期收益率为10%(1年计一次复利的年利率),其目前的市场价格为100元,已知市场无风险利率为3%(1年计一次复利的年利率),那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等()。”相关的问题
第1题
假定某无红利支付股票的预期年收益率为10%,其目前的市场价格为100元,已知市场无风险年利率为4%(每年复利一次),那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于()。
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第2题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为8%,市场上该股票的3个月远期价格为21元,请问应如何进行套利?
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第3题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为
A.10.51元
B.20.51元
C.20.55元
D.40.51元
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第4题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,则该股票3个月期远期价格为()
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第5题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,则该股票3个月期远期价格为()
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第6题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,市场上该股票的3个月期远期价格为23元,请问远期价格是被()
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第7题
无红利支付的股票目前市价40元,无风险连续复利年利率10%,如果三个月后该股票市价35元,交易数量为100单位的该股票3个月远期合约空头的到期盈亏为()。
A.+411元
B.-411元
C.+601元
D.-601元
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第8题
无红利支付的股票目前市价20元,无风险连续复利年利率10%,求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票市价15元,求这份交易数量为100单位的远期合约多方的到期盈亏。
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第9题
一支股票的现价为$100,无风险利率为每年7%(每年计一次复利),该股票1年后的预期股息是$3/股,那么,1年期的股票期货的价格应该是()
A.$107
B.$104
C.$107.12
D.$111.28
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