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[单选题]

张经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。李经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。两位基金经理的市场表现为（）

A.张经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

B.李经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

C.张经理好，因为其投资组合收益率更高

D.李经理好，因为其投资组合贝塔值更低

E.李经理差，因为其投资组合的阿尔法值更低

F.张经理差，因为其投资组合的贝塔值更高

答案

张经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高;李经理差，因为其投资组合的阿尔法值更低

更多“张经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。李经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。两位基金经理的市场表现为（）”相关的问题

第1题

张经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。李经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。两位基金经理的市场表现为（）

A.张经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

B.李经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

C.张经理好，因为其投资组合收益率更高

D.李经理好，因为其投资组合贝塔值更低

E.李经理差，因为其投资组合的阿尔法值更低

F.张经理差，因为其投资组合的贝塔值更高

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第2题

A经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。B经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。比较两位基金经理的市场表现：

A.A经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

B.B经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高

C.A经理好，因为其投资组合收益率更高

D.B经理好，因为其投资组合贝塔值更低

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第3题

你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为_______。

A.1.40

B.1.00

C.0.36

D.0.64

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第4题

你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为_______。

A.1.40

B.1.00

C.0.36

D.0.64

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第5题

国库券的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。要求：（1) 计算市场风险报酬率。（2) 当贝塔值为1.5时，必要报酬率应为多少？（3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8，期望报酬率为9.8%，是否应当进行投资？（4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%，其贝塔值应为多少？

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第6题

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（）。

A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险

B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

D.标准差度量的是投资组合的非系统风险

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