A经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。B经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。比较两位基金经理的市场表现：

国库券的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求： （1) 计算市场风险报酬率。 （2) 当贝塔值为1.5时，必要报酬率应为多少？ （3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8，期望报酬率为9.8%，是否应当进行投资？ （4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%，其贝塔值应为多少？

假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。 （1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？ （2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？

假设市场组合的收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合，如果其标准差为15%，那么其贝塔是多少？

假设你目前持有的投资组合构成为：投资国库券10000美元，投资市场组合20000美元。请问你的投资组合的贝塔等于多少？

如果你将投资预算的75%的份额投资于国债，而将剩余部分投资于市场组合，那么这样的组合的贝塔为0.75。

组合R的平均年化收益率等于12%，收益率的标准差为11%，贝塔为0.6；市场指数的平均年化收益率为15%，标准差为13%，贝塔为1。当我们把组合R画在资本市场线图像上时，组合R将位于：（）

一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，如果投资组合产生的真实回报是16%，则该投资组合管理经理的α值是多少（）。

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？

假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合，如果其标准差为15%，那么其贝塔是多少？

一家公司拥有3600万美元的投资组合，贝塔值为1.2。 指数合约的期货价格为900。250美元乘以指数的期货合约可以交易。 将beta降低到0.9需要进行多头48张合约。