更多“你投资了600美元于证券A,其贝塔值为1.2;投资400美元于证券B,其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为_______。”相关的问题
第1题
国库券的利息率为4%,市场证券组合的报酬率为12%。 要求: (1) 计算市场风险报酬率。 (2) 当贝塔值为1.5时,必要报酬率应为多少? (3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8,期望报酬率为9.8%,是否应当进行投资? (4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%,其贝塔值应为多少?
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第2题
A经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。B经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%,无风险利率为5%。比较两位基金经理的市场表现:
A.A经理好,因为其投资组合的阿尔法值更高
B.B经理好,因为其投资组合的阿尔法值更高
C.A经理好,因为其投资组合收益率更高
D.B经理好,因为其投资组合贝塔值更低
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第3题
如果你将投资预算的75%的份额投资于国债,而将剩余部分投资于市场组合,那么这样的组合的贝塔为0.75。
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第4题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%,无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会,资产组合B的贝塔值为______
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第5题
一家公司拥有3600万美元的投资组合,贝塔值为1.2。 指数合约的期货价格为900。250美元乘以指数的期货合约可以交易。 将beta降低到0.9需要进行多头48张合约。
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第6题
假设你目前持有的投资组合构成为:投资国库券10000美元,投资市场组合20000美元。请问你的投资组合的贝塔等于多少?
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第7题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第8题
假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。 (1)如果股票A的贝塔系数是1.73,而且整个投资组合的风险和市场风险一样,你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢? (2)在保持无风险资产投资比例不变的情况下,如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢?
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第9题
考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合 A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8, 它的期望收益率是()。
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第10题
根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
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