更多“如果3个月期的连续复利即期利率为3%，9个月期的连续复利即期利率为4%，市场上3个月到9个月的连续复利远期利率如果分别等于4.3%和4.8%。 （1） 在不考虑市场摩擦成本的情况下，是否存在套利机会？…”相关的问题
第1题
按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）
A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.84%
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第2题
假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（）
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第3题
设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（）
A.借英镑兑换成美元投资
B.借美元兑换成英镑投资
C.都可以
D.没有套利机会
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第4题
假定当前股票价格为 31 元，行权价为 30 元，无风险利率为 8%（连续复利），3 个月的欧式看涨期权为3 元，若不存在无风险套利机会，3 个月期的欧式看跌期权价格为（）。
A.1.26元
B.1.41元
C.3.39元
D.4.59元
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第5题
一个3个月期美式看跌期权的行权价格为20元，股票价格为20元，年无风险利率为3%（连续复利），波动率为25%。预计1.5个月之后有红利2元。请利用三步的二叉树图计算期权价格（需画出树图）。
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第6题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
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第7题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（）
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第8题
无红利支付的股票目前市价20元，无风险连续复利年利率10%，求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票市价15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多方的到期盈亏。
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第9题
固定利率为5.00%（半年复利）的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.85%，每半年复利一次。今天观察到的三月期和九月期LIBOR分别为5.3%和5.8%（持续复利）。由此可以计算出，三月期至九月期之间的远期LIBOR为6.14%，每半年复利一次。如果互换的本金价值为15，000，000美元，那么对于接受固定利率的一方来说，互换的价值是多少？（假设OIS利率与LIBOR相同）
A.74，250美元
B.-70，933美元
C.-11，250美元
D.103，790美元
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