更多“固定利率为5.00%(半年复利)的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.85%,每半年复利一次。今天观察到的三月期和九月期LIBOR分别为5.3%和5.8%(持续复利…”相关的问题
第1题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A.0.065
B.0.075
C.0.06
D.0.07
点击查看答案
第2题
假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,18个月期利率为12%,则6×12FRA的理论价格为()。
点击查看答案
第3题
假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,则6×12FRA的定价为()。
点击查看答案
第4题
一家公司进行利率互换,支付固定利率并接受LIBOR。当利率上升时,对公司而言互换的价值增加了。
点击查看答案
第5题
某人购买一张债券,面值为100元,半年利率为2%,复利计息,到期一次还本付息,期限为5年,则该债券在到期时利息为()元。
点击查看答案
第6题
某企业年初存入5万元,在年利率为12%,期限为5年,每半年复利一次的情况下,其实际利率为()。
点击查看答案
第7题
一家公司可以在LIBOR -30个基点的情况下投资5年的基金。五年期互换利率为3%。该公司通过互换可以获得的固定利率是多少?
点击查看答案
第8题
年名义利率为8%,按季度复利计息,则半年期实际利率为
A.4.00%
B.4.04%
C.4.07%
D.4.12%
点击查看答案
第9题
假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议,名义本金为10亿元,固定利率方的支付利率为9.55%,在协议签订时刻,各期限的即期利率如下表所示: 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 (a) 计算该互换合约空头的价值。(20分) (b) 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗?(20分) (c) 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合,该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92,互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险,那么他应该如何操作?(互换的头寸方向和份数)(20分)
点击查看答案