假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（）

已知1年期的即期利率为5%，2年期即期利率为6%，求第1年至第2年的远期利率是多少？

如果一年期的即期利率为10%，两年期的即期利率为10.5%，那么一年到两年的远期利率为（)。

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。

某金融机构的贷款年利率为6%，每半年复利一次，其实际利率应该为（）。

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，利率期限结构平坦。无风险连续复利为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问该如何套利？（15分）若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发1元和0.8元红利，是否存在套利空间？（15分）若有，应该如何进行套利？（10分）

假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当12个月利率上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（B）

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（）

按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）

如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。 即期汇率 6个月远期汇率 9个月远期汇率 $/￥ 6.84/6.85 -60/-32 -80/-70 同时，假设6个月后的市场信息如下： 即期汇率 3个月远期汇率 $/￥ 6.85/6.854 -63/-50 人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。 则汇率协议形式下你的结算金额为（）元。