最优证券组合（）。

A.应位于有效边界上

B.位于投资者的无差异曲线上

C.是唯一的，是有效边界与无差异曲线的切点

D.满足上述三个条件之一即可

A.包含所有公开交易的资产

B.位于有效边界上

C.所有证券的比例取决于其市值占总市值的比例

D.是资本市场线与无差异曲线的切点组合

A.1

B.2

C.3

D.4

A.任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上

B.构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的

C.资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征

D.最小方差组合是风险最小的投资组合

A.投资者的无差异曲线永远不会相交

B.因素模型是均衡模型

C.APT模型是均衡模型

D.CAPM模型不是均衡模型

E.不同投资者的风险偏好不同，他们在有效边界上的组合也不同

A.只有资产组合W不会落在有效边界上

B.只有资产组合X不会落在有效边界上

C.只有资产组合Y不会落在有效边界上

D.只有资产组合Z不会落在有效边界上

A.生产可能性边界上的点都是经济有效的

B.生产可能性边界上的点的切线斜率是边际替代率，表明消费者消费两种产品替代水平

C.生产可能性边界上的点的切线斜率是一种机会成本，且机会成本是递增的

D.生产可能性边界是特定技术水平下，产品与服务组合不可达到的点

A.投资者个人的无差异曲线可能相交

B.无差异曲线的斜率是负的

C.在一系列的无差异曲线中，最高的一条代表的效用最大

D.两个投资者的无差异曲线不可能相交

A.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

B.用作描述期望收益率-贝塔的关系

C.与所有风险资产有效边界相切的线

D.表示出了期望收益与贝塔关系的线