按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？ 资产组合 期望收益率（%) 标准差（%) W 9 21 X 5 7 Y 15 36 Z 12 15

A.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

B.用作描述期望收益率-贝塔的关系

C.与所有风险资产有效边界相切的线

D.表示出了期望收益与贝塔关系的线

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理

A.期望收益率

B.标准差

C.历史收益率

D.和其他资产的相关性

A.个别风险

B.收益的标准差

C.系统风险

D.非系统风险

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

A.20%

B.26%

C.0

D.都不对

A.0

B.0.75

C.1

D.都不对