以下说法正确的是：

A.分散化投资可实质性地降低报酬率的波动水平，而对报酬率本身却不会同等明显地降低。

B.分散化并不能消除全部风险，有些风险是无法分散掉的，这就是系统性风险。

C.某人持有50家网络公司的股票，可以称他进行了分散化投资。

D.在完美市场中，市场上的风险回报率必定相等

E.beta =1表示无风险资产

F.beta越高要求的风险溢价就越大

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.期望报酬率最高的投资组合

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券预期报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱

D.期望报酬率最高的投资组合

A.市场风险报酬率为8%

B.当β系数为1.5时，必要报酬率为17%

C.如果某投资项目的β值为0.8，期望报酬率为11%，可以进行投资

D.当出现通货膨胀时，市场风险报酬率会做出调整

A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

B.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.最小方差组合是全部投资于A证券

A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

B.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.最小方差组合是全部投资于A证券

A.风险程度越高，要求的报酬率较低

B.无风险报酬率越高，要求的报酬率越高

C.无风险报酬率越低，要求的报酬率越高

D.无风险报酬率越高，要求的报酬率越高

A.风险程度越高，要求的报酬率越低

B.无风险报酬率越高，要求的报酬率越高

C.无风险报酬率越低，要求的报酬率越高

D.无风险报酬率越高，要求的报酬率越高

A.预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越小

B.预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越大

C.预期报酬率的标准差越大,投资风险越大

D.预期报酬率的变异系数越大,投资风险越大

A.风险程度越高，要求的报酬率越低

B.无风险报酬率越高，要求的报酬率越高

C.无风险报酬率越低，要求的报酬率越高

D.无风险报酬率越高，要求的报酬率越高