题目
A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
B.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.最小方差组合是全部投资于A证券
第1题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.期望报酬率最高的投资组合
第2题
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
第3题
A.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
B.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
C.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
D.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
第4题
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的标准差为15%
C.最高的期望报酬率为8%
D.最低的标准差为10%
第5题
A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
B.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.最小方差组合是全部投资于A证券
第7题
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
第8题
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
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