更多“根据看涨-看跌期权平价公式,“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。”相关的问题
第1题
执行价格相等的多头看涨期权和空头看跌期权可以合成()。
A.资产多头
B.资产空头
C.空头看涨期权
D.多头看跌期权
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第2题
max(ST-X,0)可以表示()。
A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头
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第3题
现货空头与看跌期权空头组合可以形成()
A.现货多头
B.看涨期权空头
C.看涨期权多头
D.看跌期权多头
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第4题
看涨期权或看跌期权的持有人必须行使出售或购买资产的权利
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第5题
普通期权按照执行的时限划分,可以分为看涨期权和看跌期权。
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第6题
某个投资者持有1份风险资产多头和以该资产为标的的看涨期权空头,则他相当于持有以该资产为标的的看跌期权多头
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第7题
一只股票的看涨期权加股票本身等同于看跌期权
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第8题
看跌期权的多头期望标的资产的价格会(),看涨期权的空头期望标的资产的价格会()。
A.增加;增加
B.减少;增加
C.增加;减少
D.减少;减少
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第9题
其他条件相同,下列哪项关于期货期权合约的阐述是正确的?
A.距离到期日越近,看涨或看跌期权的期权费越高
B.基础资产的价格波动性越小,期权费越高
C.执行价格越高,看跌期权的期权费越高
D.以上都正确
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