题目
第5题
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权,同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时,方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为-600%
第7题
A.期权的有效期限越长,期权价值就越大
B.标的资产价格波动率越大,期权价值就越大
C.无风险利率越小,期权价值就越大
D.标的资产收益越大,期权价值就越大
第9题
A.距离到期日越近,看涨或看跌期权的期权费越高
B.基础资产的价格波动性越小,期权费越高
C.执行价格越高,看跌期权的期权费越高
D.以上都正确
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