马可维茨的投资组合理论中,投资组合的有效边缘具有（)特征。

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

A.A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估

B.B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合

C.C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正

D.D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.最大，最大

B.最大，最小

C.最小，最小

D.最小，最大

A.套利定价原理

B. 有效市场理论

C.比较优势原理

D.投资组合理论