关于证券投资组合理论，下列各项表述中，不正确的有（)。

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A.证券市场风险

B.系统风险

C.非系统风险

D.投资风险

A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券

B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券

C.该证券组合不存在无效集

D.该证券组合机会集是一条直线

A.A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估

B.B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合

C.C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正

D.D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评

A.购买力风险

B.公司特有风险

C.市场风险

D.利率风险

A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险

B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合

C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险

D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系

A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差，而且取决于各种证券间的协方差

B.随着证券组合中证券数量的增加，决定组合方差，协方差的作用越来越小，方差的作用越来越大

C.只要证券的变动不完全一致，单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合

D.证券组合能分散风险，其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关