更多“甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是( )。”相关的问题
第1题
假设甲证券的预期报酬率为10%，标准离差为12%，乙证券预期报酬率为18%，标准离差为20%，甲证券与乙证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准离差为()。
A.10.26%
B.16%
C.13.79%
D.12.88%
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第2题
在投资者共同偏好规则下，如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率，则他会选择（)。
A.甲证券组合
B.乙证券组合
C.两个都可以
D.不能确定
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第3题
（)是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
A.证券组合的期望收益率
B.证券间的相关系数
C.β系数
D.证券各自的权重
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第4题
投资者由于冒风险进行投资而获得的超过资金价值的额外收益，称为投资的（）。
A.必要报酬率
B.风险报酬率
C.时间价值率
D.期望报酬率
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第5题
决定组合线在证券A与B之间的弯曲程度的是（)。
A.相关系数
B.权重
C.证券价格的高低
D.证券价格变动的敏感性
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第6题
有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍。如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（)。
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第7题
（)决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。
A.相关系数
B.证券价格的高低
C.证券价格变动的敏感性
D.权重
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第8题
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（)时，按照一定比例买入这两种证券，使得构成的证券投资组合的标准差为零。
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第9题
构成证券虚假陈述时，责任主体应当赔偿投资者投资该证券的全部损失。（)
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第10题
无风险套利是指证券自营商在两个或两个以上不同的市场中，利用同一种或同一组证券市场价格、利率、汇率的差异进行套利。（)
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