在同一风险水平下能够令期望投资收益率（)的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（)的资产组合形成了有效市场前沿线。

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A.和

B.差

C.乘积

D.加权平均数

A.A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.A.I、III

B.B.I、II、IV

C.C.II、III

D.D.I、II、III、IV

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A.高于

B.低于

C.等于

D.无法确定

A.甲证券组合

B.乙证券组合

C.两个都可以

D.不能确定

A.更高的组合分散程度

B.更高的时间分散化

C.更高的收益率

D.超额风险回报

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC)

B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据

C.经风险调整的资本收益率(RAROC)，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷

D.在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配