题目
证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是()
A马柯威茨模型
B夏普因素模型
C风险对冲模型
D套利定价理论
第1题
A.A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
B.B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
C.C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
D.D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评
第3题
A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C.该证券组合不存在无效集
D.该证券组合机会集是一条直线
第5题
A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第7题
A.A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险,而不要求对可分散风险进行补偿
B.B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险,而不要求对市场风险进行补偿
C.C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D.D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
E.E.
第8题
A.A.优化证券组合
B.B.有效证券组合
C.C.无效证券组合
D.D.投资证券组合
第9题
证券组合管理中确定证券投资政策的内容包括()
A确定投资目标
B确定投资规模
C确定投资对象
D确定期望收益率
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