更多“股票的当前价格为100美元，在今后每6个月，股票价格可能会上涨或者下跌10%，无风险利率为每年8%连续复利，执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（)美元”相关的问题
第1题
假设标的资现在的价格为20元。1年以后该资产可能会上涨40%，或者下跌30%。无风险利率是5%。使用1步的二叉树模型，计算执行价格为22，到期时间1年的看涨期权的价值：（)。
点击查看答案
第2题
考虑一个S&P500的3个月期期货合约，假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数的现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。则则期货价格为（)。
A.381.16
B.396.18
C.401.24
D.405.03
点击查看答案
第3题
某公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，市场组合收益率为8%，则该股票的风险收益率为（)
点击查看答案
第4题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。
点击查看答案
第5题
对股票期权价值影响最重要的因素是（)。
A.执行价格
B.股价波动性
C.无风险利率
D.股票价格
点击查看答案
第6题
某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（)
点击查看答案
第7题
学校现在投资62500元建立一项永久奖学金，每年发放等额奖金，若复利利率为8%，则今后每年可以发放（)元。
点击查看答案
第8题
对股票期权价值影响最主要的因素是（)。
A.股票价格
B.股票价格的波动性
C.执行价格
D.无风险报酬率
点击查看答案
第9题
假设ABC公司股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。有效年无风险利率为4.04%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有()。
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
点击查看答案
第10题
在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为（)%。
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
