下列关于看涨期权的概念说法正确的是（)：A、是指赋予期权的买方在预先规定的时间以执行价格从期

A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权

A.看涨期权是预期标的资产价格上涨购买的期权

B.看涨期权是预期期权价格上涨购买的期权

C.看涨期权是期权的执行价格高于标的资产即期价格的期权

D.看涨期权是赋予购买者未来以特定价格买入标的资产的期权

A.股票市价大于执行价格，会执行期权

B.多头看涨期权净损失有限，最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

C.多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格

D.看涨期权到期日价值为“股票市价-执行价格”和“0”之间的较小者

A.不管是保护性看跌期权，还是抛补性看涨期权，都需要买入期权对应的标的股票

B.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略

C.对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权

D.多头对敲最坏的结果是损失了看涨期权和看跌期权的购买成本

A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.B.Ⅱ.Ⅲ

C.C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D.D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

A.看涨期权处于实值状态

B.看跌期权处于虚值状态

C.看跌期权时间溢价小于0

D.看涨期权时间溢价大于0

A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D.D.Ⅲ.Ⅳ

A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C.C.Ⅱ.Ⅲ

D.D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C.C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D.D.Ⅱ.Ⅳ

A.期权交易实质上是一种权利的单方面有偿让渡

B.购买期权者以支付一定数量的期权费为代价，得到一种权利

C.期权必须执行

D.期权可以划分为看涨期权和看跌期权