下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用)的说法，正确的是（)。 Ⅰ.行权收益=标的物价格－执行价格－权利金 Ⅱ.平仓收益=期权买入价－期权卖出价 Ⅲ.最大收益=权利金 Ⅳ.平仓收益=期权卖出价－期权买入价

A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C.C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D.D.Ⅱ.Ⅳ

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B、Ⅱ.Ⅲ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

A.股票市价大于执行价格，会执行期权

B.多头看涨期权净损失有限，最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

C.多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格

D.看涨期权到期日价值为“股票市价-执行价格”和“0”之间的较小者

A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权

A.买入看涨期权后，有机会获得无限收益，面临有限亏损风险

B.卖出看跌期权后，最大盈利是期权的权利金

C.买入看跌期权后，大概率会获得有限盈利

D.卖出看涨期权后，标的资产不变或者下跌时会亏损

A.执行价格-权利金

B.执行价格

C.不确定

D.执行价格+权利金

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

A.上方的收益是固定的

B.潜在亏损随标的价格下跌而增加

C.预期市场不跌

D.标的价格低于11元开始亏损

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅱ

C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ