在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

A.多因素模型

B.资本市场线方程

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

A.无风险收益率

B.证券市场的必要收益率

C.证券投资组合的β

D.各种证券在证券组合中的比重

A.无风险收益率

B.证券市场上的必要收益率

C.所有股票的平均收益率

D.证券投资组合的β系数

E.各种证券在证券组合中的比重

A.夏普

B.法玛

C.罗斯

D.马柯威茨

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

A.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合

B.APT理论清楚地描述了有哪些因素影响证券期望收益率

C.证券的期望收益受一个共同因素的影响

D.APT的假设条件与资本资产定价模型相间

证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是()

A马柯威茨模型

B夏普因素模型

C风险对冲模型

D套利定价理论

A.证券市场是有效的，投资者能得知证券市场上各种证券收益和风险变动及其原因

B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.投资者在追求效用最大市，都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础，上选择投资组合