题目
A.平值期权的内在价值等于零
B.内在价值是立即执行期权合约时可获得的总收益
C.虚值期权的内在价值小于零
D.实值期权的内在价值大于零
第1题
A.A.内在价值的计算可以假设期权立即履约(即假定是一种欧式期权)时的价值
B.B.股指期权的内在价值是指买方行使期权时可以获得的收益的现值
C.C.时间价值=期权价格-内在价值
D.D.看涨期权的内在价值=MAX(0,标的指数点位-行权价)
第3题
A.期权合约的履约价格Pe决定期权的内在价值;
B.若Pe提高,则看涨期权的内在价值减少;
C.若Pe下降,则看跌期权的内在价值减少;
D.若Pe小于或等于P,则看跌期权的内在价值为零。
第4题
A.期权价格等于期权内在价值与时间价值之和;
B.期权的内在价值决定于履约价格与现货价格的关系;
C.期权的内在价值从理论上讲可正可负;
D.期权的时间价值决定于投资者在合约到期前对市价变动的预期。
第9题
A.A.当标的资产价格高于期权执行价格时,我们将其称为实值期权
B.B.当标的资产价格低于期权执行价格时,我们将其称为虚值期权
C.C.平价点是期权内在价值由正值变化到零的标的资产价格的临界点
D.D.当标的资产价格高于期权执行价格时,我们将其称为虚值期权
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