更多“某市场分析师估计现代之家公司股票的β系数为1.4,这个β系数意味着公司:()。”相关的问题
第1题
证券投资组合能够消除()。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.市场风险
D.投资风险
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第2题
某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的贝他系数为()。
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第3题
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
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第4题
甲公司股票的期望报酬率为15%,标准差率为80%,风险报酬系数为8%,甲公司的风险报酬率为()。
A.A.1.6%
B.B.6.4%
C.C.12%
D.D.1.2%
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第5题
某公司拟向新构造的投资组合投入1000万元,该投资组合由3项资产组成,投资额的50%购买甲公司股票,其β系数为1.2,投资额的40%购买乙公司股票。其β系数为0.8,投资额的10%购买国债,年收益率为3%,则该投资组合的β系数为()。
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第6题
投资组合能降低风险,如果投资组合包括证券市场全部股票,则投资者()。
A.A.只承担市场风险,不承担公司特有风险
B.B.既承担市场风险,又承担公司特有风险
C.C.不承担市场风险,只承担公司特有风险
D.D.不承担市场风险,不承担公司特有风险
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第7题
不可以被分散掉的风险是()。
A.公司特有风险
B.贝塔系数
C.系统风险
D.市场风险
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第8题
某项资产的贝塔系数等于1.2,则()。
A.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
B.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
D.无法判断
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第9题
A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别是2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,则该证券组合的风险报酬率为()。
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第10题
在CAPM模型中贝塔系数主要是用来来衡量()
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.资本市场风险
D.货币市场风险
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